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    发表于: [2019-02-15 09:09:54] 楼主:马金斋 [查看资料] [发送纸条] [博客] [微博]

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      马金斋 2月15日股指期货量化波段交易观点与策略

      一、观点:
      上个交易日,欧洲和美国主要股指较弱,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨稍弱,CRB指数平淡,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数跌幅较大,今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响稍利空。
      今天国家统计局公布重要经济数据,关注其影响。
      上个交易日,沪深300稍好;沪深300成交量比前个交易日大幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。
      目前,沪深300中期较好,短期很好,3200有一定支持,3450有一定压力。
      上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。
      今天2月期指交割,关注移仓与交割因素影响。
      二、基本预测:

      今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

      日内沪深300的3月期指以下位置触及概率的预测:

      1、3500的触及概率为20%;

      2、3300的触及概率为20%。

      三、交易基本策略:
      主要考虑买沪深300的3月期指或上证50的3月期指。

      附:
      量化波段交易
      1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

      2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

      3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

      4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

      5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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